Volatilité annualisée
L'ampleur des oscillations du portefeuille, à la hausse comme à la baisse, exprimée par an.
Dans le portefeuille de démonstration
25,5 %
Comment elle est calculée ici
L'écart-type des performances quotidiennes multiplié par la racine carrée de 252, le nombre de séances de bourse dans une année.
Exemple détaillé
- L'écart-type de 1 561 performances quotidiennes est de 1,605 % par jour.
- Ramené à une année avec √252 séances : 1,605 % × 15,875 = 25,5 %.
Portefeuille de démonstration : quatre entreprises inventées, des prix générés, mesurés par le vrai moteur. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Où il trompe
Elle pénalise une forte hausse exactement autant qu'une forte baisse, et personne ne se plaint de la première. Et elle suppose des performances symétriques et sages, ce que les vôtres ne sont pas : voir l'asymétrie et les queues.