Queues
La fréquence des jours extrêmes comparée à une courbe en cloche.
Dans le portefeuille de démonstration
3,95
Comment elle est calculée ici
Le quatrième moment standardisé. Une loi normale donne 3 ; les performances réelles donnent généralement plus.
Exemple détaillé
- La moyenne de l'écart de chaque jour à la moyenne à la puissance quatre, divisée par la volatilité à la puissance quatre.
- Une loi normale donne 3 ; 3,95 signifie que les jours extrêmes surviennent un peu plus souvent que ne le dit une courbe en cloche.
Portefeuille de démonstration : quatre entreprises inventées, des prix générés, mesurés par le vrai moteur. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Où il trompe
Au-dessus de 3, tout chiffre de risque bâti sur la loi normale sous-estime précisément les jours contre lesquels il devait vous prévenir. C'est pourquoi les chiffres de perte de ce site viennent de ce qui s'est passé et non d'une formule.