Secteurs équivalents
Entre combien de secteurs de même taille votre argent est réparti.
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Où il trompe
Il ne regarde que l'argent. Cinq secteurs qui chutent ensemble lors d'une baisse générale comptent pour cinq ici et pour à peine plus d'un en paris sectoriels indépendants — le chiffre qui dit si la répartition entre secteurs répartit vraiment votre risque.
Comment elle est calculée ici
L'inverse de l'indice de Herfindahl sur les poids par secteur : trois secteurs à un tiers chacun donnent 3,0 ; un à 90 % et deux à 5 % donnent 1,2.
Exemple détaillé
- Chaque position est dans un secteur à elle : ARB → Industrie, AUV → Matières premières, HLX → Technologie, KYP → Finance, ORB-USD → Actifs numériques, VRD → Services aux collectivités, UST 2,250 % 15/02/2031 → Obligations.
- Avec une position par secteur, les poids des secteurs sont ceux des positions : cette mesure dit donc la même chose que Positions équivalentes ; elle dit quelque chose de propre dès que deux positions partagent un secteur.
Portefeuille de démonstration : sept positions inventées, des prix générés, mesurés par le vrai moteur. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Où il trompe
Il ne regarde que l'argent. Cinq secteurs qui chutent ensemble lors d'une baisse générale comptent pour cinq ici et pour à peine plus d'un en paris sectoriels indépendants — le chiffre qui dit si la répartition entre secteurs répartit vraiment votre risque.