Annualisierte Volatilität
Wie stark das Portfolio schwankt, nach oben und unten, pro Jahr ausgedrückt.
Im Demo-Portfolio
25,5 %
Wie sie hier berechnet wird
Die Standardabweichung der Tagesrenditen mal die Wurzel aus 252, der Zahl der Handelstage eines Jahres.
Durchgerechnetes Beispiel
- Die Standardabweichung von 1.561 Tagesrenditen beträgt 1,605 % pro Tag.
- Auf ein Jahr hochgerechnet mit √252 Handelstagen: 1,605 % × 15,875 = 25,5 %.
Demo-Portfolio: vier erfundene Unternehmen, generierte Preise, gemessen mit der echten Engine. Vergangene Renditen sagen keine zukünftigen voraus.
Wo es täuscht
Sie bestraft einen steilen Anstieg genauso hart wie einen steilen Absturz – und über den Anstieg beschwert sich niemand. Außerdem unterstellt sie symmetrische, brave Renditen, und deine sind das nicht: siehe Schiefe und Extremränder.