SphinxRisk

Annualisierte Volatilität

Wie stark das Portfolio schwankt, nach oben und unten, pro Jahr ausgedrückt.

Im Demo-Portfolio 25,5 %

Wie sie hier berechnet wird

Die Standardabweichung der Tagesrenditen mal die Wurzel aus 252, der Zahl der Handelstage eines Jahres.

Durchgerechnetes Beispiel

  1. Die Standardabweichung von 1.561 Tagesrenditen beträgt 1,605 % pro Tag.
  2. Auf ein Jahr hochgerechnet mit √252 Handelstagen: 1,605 % × 15,875 = 25,5 %.

Demo-Portfolio: vier erfundene Unternehmen, generierte Preise, gemessen mit der echten Engine. Vergangene Renditen sagen keine zukünftigen voraus.

Wo es täuscht

Sie bestraft einen steilen Anstieg genauso hart wie einen steilen Absturz – und über den Anstieg beschwert sich niemand. Außerdem unterstellt sie symmetrische, brave Renditen, und deine sind das nicht: siehe Schiefe und Extremränder.

Wie weh kann es tun?