Extremränder
Wie oft extreme Tage vorkommen, verglichen mit einer Glockenkurve.
Im Demo-Portfolio
3,95
Wie sie hier berechnet wird
Das vierte standardisierte Moment. Eine Normalverteilung ergibt 3; echte Renditen meist mehr.
Durchgerechnetes Beispiel
- Der Mittelwert der vierten Potenz des Abstands jedes Tages vom Mittelwert, geteilt durch die Volatilität hoch vier.
- Eine Normalverteilung ergibt 3; 3,95 heißt, extreme Tage kommen etwas häufiger vor, als eine Glockenkurve sagt.
Demo-Portfolio: vier erfundene Unternehmen, generierte Preise, gemessen mit der echten Engine. Vergangene Renditen sagen keine zukünftigen voraus.
Wo es täuscht
Über 3 unterschätzt jede auf der Normalverteilung gebaute Risikozahl genau die Tage, vor denen sie warnen sollte. Deshalb stammen die Verlustzahlen auf dieser Seite aus dem, was passiert ist, und nicht aus einer Formel.