Schiefe
Auf welcher Seite die extremen Tage liegen.
Im Demo-Portfolio
0,04
Wie sie hier berechnet wird
Das dritte standardisierte Moment der Tagesrenditen. Negativ heißt, die großen Bewegungen sind Verluste; positiv, sie sind Gewinne.
Durchgerechnetes Beispiel
- Der Mittelwert der dritten Potenz des Abstands jedes Tages vom Mittelwert, geteilt durch die Volatilität hoch drei.
- Nahe null: Die guten und schlechten Überraschungen sind etwa gleich groß.
Demo-Portfolio: vier erfundene Unternehmen, generierte Preise, gemessen mit der echten Engine. Vergangene Renditen sagen keine zukünftigen voraus.
Wo es täuscht
Negative Schiefe ist bei Aktien der Normalzustand und macht Durchschnitte irreführend: Die meisten Tage sind leicht gut und wenige sehr schlecht, der Mittelwert beschreibt also fast keinen echten Tag.