Note du Trésor américain à 0,625 % échéance le 15 mai 2030
ISIN US912828ZQ64 · CUSIP 912828ZQ6
Estimé à partir de la courbe du Trésor, et non une cotation d'un teneur de marché. Construit à partir de la courbe des rendements au pair du Trésor du 1 oct. 2026.
- Rendement à l'échéance
- 4,96 %
- Duration modifiée
- 3,49
- Prochain coupon
- 15 nov. 2026
s'il est conservé jusqu'à l'échéance et que chaque paiement est versé, à ce prix estimé
années : pour chaque point de variation de son rendement, le prix varie d'environ 3,5 % en sens inverse
8 paiements restants · 0,24 couru pour 100
Le 1 oct. 2026, la courbe du Trésor place ce titre à un prix estimé de 85,78 pour 100, soit un rendement de 4,96 % s'il est conservé jusqu'à l'échéance et que chaque paiement est versé. C'est une estimation d'un modèle et elle peut différer du prix auquel le titre s'échange.
Les conditions
- Coupon
- 0,625 %
- Émis
- 15 mai 2020
- Échéance
- 15 mai 2030
- Durée initiale
- 10 ans
- En circulation
- $109,6 Md
- Base de calcul
- réel/réel
versé deux fois par an, aux deux mêmes dates
3,6 ans restants
C-2030
au 31 août 2026
le coupon couru suit les jours réels de chaque période de coupon
Prix et risque, à partir de la courbe
- Coupon couru
- 0,236
- Prix coupon couru inclus
- 86,02
- Duration de Macaulay
- 3,57
- Convexité
- 14,0
- Variation de prix par point de base
- 0,0300
pour 100 : le coupon couru depuis le dernier paiement, le 15 mai 2026
le prix plus le coupon couru : ce que paie un acheteur au règlement
années : le temps moyen jusqu'à ses paiements, pondéré par leur valeur actuelle
comment la duration elle-même change quand le rendement bouge
pour 100 : de combien le prix bouge pour un mouvement de 0,01 point du rendement (DV01)
Ces chiffres viennent d'un modèle, pas d'un marché : la courbe des rendements au pair du Trésor du 1 oct. 2026, convertie en un facteur d'actualisation pour chaque paiement de ce titre. Ils peuvent différer du prix auquel il s'échange, et le rendement à l'échéance est ce que rapporterait sa détention jusqu'au bout si chaque paiement est versé, au prix estimé. Ce n'est pas un rendement garanti : un autre prix, une vente avant l'échéance ou un réinvestissement à d'autres taux changent ce qui est réellement gagné.
Les adjudications
Le Trésor vend chaque titre par adjudication. La première l'émet ; les suivantes, appelées réouvertures, vendent davantage du même titre.
| Adjudication | Type | Offert | Adjugé | Couverture (bid-to-cover) | Rendement maximal |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 juil. 2020 | Réouverture | $29,0 Md | $31,5 Md | 2,62 | 0,653 % |
| 9 juin 2020 | Réouverture | $29,0 Md | $29,4 Md | 2,26 | 0,832 % |
| 12 mai 2020 | Nouvelle émission | $32,0 Md | $48,9 Md | 2,69 | 0,700 % |
Le bid-to-cover est le montant demandé divisé par le montant vendu : 2,5 signifie des offres pour deux fois et demie ce qui a été vendu. Le rendement maximal est le plus élevé auquel le Trésor a accepté des offres.
Autres Treasuries arrivant à échéance en 2030
Chaque mesure, expliquée
Conditions, adjudications et encours : département du Trésor américain, Bureau of the Fiscal Service, Fiscal Data (données publiques, librement réutilisables). Courbe : les taux de la courbe des rendements au pair quotidienne du Trésor. Les chiffres de prix, de rendement et de risque sont des estimations propres à Sphinx Risk à partir de cette courbe. Rien sur cette page n'est une recommandation d'acheter ou de vendre quoi que ce soit. fiscaldata.treasury.gov ↗ · treasury.gov ↗