Ulcer index
Profundidad y duración de cada caída, en un solo número.
En la cartera de demostración
12,5
Cómo se calcula aquí
La raíz de la media de los cuadrados del drawdown en cada punto de la serie: un tramo largo bajo el agua pesa mucho, y una caída brusca que se recupera apenas se nota.
Ejemplo resuelto
- La distancia de cada día por debajo del máximo hasta la fecha se eleva al cuadrado, se promedian los cuadrados y se saca la raíz.
- Las caídas hondas y largas pesan más; un bache rápido que se recupera apenas lo mueve.
Cartera de demostración: cuatro empresas inventadas, precios generados, medidos por el motor real. Las rentabilidades pasadas no predicen las futuras.
Dónde engaña
A diferencia del drawdown máximo no es un solo día, lo que lo hace mucho más estable. No tiene escala natural: sirve para comparar dos carteras, no para leerlo solo.