TIPS 0,375 % fällig am 15. Jan. 2027
ISIN US912828V491 · CUSIP 912828V49
Aus der Treasury-Kurve geschätzt, kein Händlerkurs. Aus der Par-Kurve des Treasury vom 1. Okt. 2026 berechnet.
- Realrendite bis zur Fälligkeit
- 1,91 %
- Modified Duration
- 0,29
- Nächster Kupon
- 15. Jan. 2027
wenn es bis zur Fälligkeit gehalten wird und jede Zahlung eintrifft, zu diesem geschätzten Preis
Jahre: Für jeden Punkt, den sich seine Rendite bewegt, bewegt sich der Preis um etwa 0,3 % in die Gegenrichtung
Noch 1 Zahlung · 0,08 aufgelaufen je 100 angepasstem Nennwert
Je 100 Nennwert vor der Inflationsanpassung: Was tatsächlich gezahlt wird, wird mit dem Indexfaktor des jeweiligen Datums skaliert, der noch nicht bekannt ist.
Am 1. Okt. 2026 setzt die reale Kurve des Treasury dieses TIPS bei einem geschätzten Preis von 99,56 je 100 angepasstem Nennwert an, einer Realrendite von 1,91 %, wenn es bis zur Fälligkeit gehalten wird und jede Zahlung eintrifft. Sein Nennwert wird heute mit 1,38234 multipliziert. Es ist eine Modellschätzung und kann vom Kurs abweichen, zu dem das Wertpapier gehandelt wird.
Die Konditionen
- Realer Kupon
- 0,375 %
- Emittiert
- 31. Jan. 2017
- Fällig
- 15. Jan. 2027
- Ursprüngliche Laufzeit
- 10 Jahre
- Ausstehend
- $52,3 Mrd.
- Zinstagemethode
- actual/actual
wird zweimal im Jahr gezahlt, an denselben zwei Terminen
die Zinsen laufen ab dem 15. Jan. 2017
noch 0,3 Jahre
A-2027
mit der Inflationsanpassung, Stand 31. Aug. 2026
die Stückzinsen folgen den tatsächlichen Tagen jeder Kuponperiode
Preis und Risiko, aus der Kurve
- Stückzinsen
- 0,079
- Preis inkl. Stückzinsen
- 99,64
- Macaulay-Duration
- 0,29
- Konvexität
- 0,2
- Preisänderung je Basispunkt
- 0,0028
je 100 angepasstem Nennwert: der seit der letzten Zahlung am 15. Juli 2026 aufgelaufene Kupon
der Preis plus Stückzinsen, je 100 angepasstem Nennwert; mit dem Indexverhältnis multipliziert, was ein Käufer bei Abwicklung zahlt
Jahre: die durchschnittliche Zeit bis zu den Zahlungen, gewichtet mit ihrem Barwert
wie sich die Duration selbst verändert, wenn sich die Rendite bewegt
je 100 angepasstem Nennwert: wie stark sich der Preis bei einer Renditebewegung von 0,01 Punkten verändert (DV01)
Das stammt aus einem Modell, nicht aus einem Markt: der Par-Kurve des Treasury vom 1. Okt. 2026, umgerechnet in einen Abzinsungsfaktor für jede Zahlung dieses Wertpapiers. Es kann vom Kurs abweichen, zu dem es gehandelt wird, und die Rendite bis zur Fälligkeit ist das, was das Halten bis zum Ende einbrächte, wenn jede Zahlung eintrifft, zum geschätzten Preis. Sie ist keine garantierte Rendite: ein anderer Preis, ein Verkauf vor der Fälligkeit oder eine Wiederanlage zu anderen Zinsen verändern, was tatsächlich verdient wird. Bei einem TIPS oder einem Wertpapier mit zwanzig Jahren oder mehr Restlaufzeit kann die Abweichung einen halben Punkt übersteigen.
Die Inflationsanpassung
- Indexfaktor
- 1,38234
- Referenz-VPI
- 333,918
- Referenz-VPI bei Emission
- 241,559
- Angepasster Nennwert
- 138,23
- Wert mit der Anpassung
- 137,63
der Referenz-VPI des Tages geteilt durch den bei der Emission
am 1. Okt. 2026, wie das Treasury es veröffentlicht
die Basis, von der der Faktor gemessen wird
je 100 ursprünglichem Nennwert
der notierte Preis mal Indexfaktor, je 100 ursprünglichem Nennwert
Ein TIPS zahlt seinen Kupon auf den angepassten Nennwert, und der Nennwert wird mit dem Verbraucherpreisindex angepasst. Seine Schätzung kann weiter danebenliegen als die einer Note, bei einigen älteren um mehr als einen Punkt: Das Treasury veröffentlicht Realrenditen erst ab 5 Jahren, deshalb wird das kürzere Ende der Realzinskurve aus der nominalen Kurve fortgeschrieben.
Die Auktionen
Das Treasury verkauft jedes Wertpapier per Auktion. Die erste Auktion gibt es aus; spätere, Aufstockungen genannt, verkaufen mehr vom selben Wertpapier.
| Auktion | Art | Angeboten | Zugeteilt | Bid-to-Cover | Höchste Realrendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. Mai 2017 | Aufstockung | $11,0 Mrd. | $12,3 Mrd. | 2,56 | 0,420 % |
| 23. März 2017 | Aufstockung | $11,0 Mrd. | $12,3 Mrd. | 2,23 | 0,466 % |
| 19. Jan. 2017 | Neuemission | $13,0 Mrd. | $13,8 Mrd. | 2,45 | 0,436 % |
Bid-to-Cover ist der gebotene Betrag geteilt durch den verkauften Betrag: 2,5 bedeutet Gebote in zweieinhalbfacher Höhe des Verkauften. Die Höchstrendite ist die höchste Realrendite, über der Inflation, zu der das Treasury Gebote annahm.
Weitere Treasuries mit Fälligkeit 2027
Jede Kennzahl, erklärt
Konditionen, Auktionen und ausstehende Beträge: US-Finanzministerium, Bureau of the Fiscal Service, Fiscal Data (öffentliche Daten, frei weiterverwendbar). Kurve: die täglichen Par-Renditen des Treasury. Die Zahlen zu Preis, Rendite und Risiko sind eigene Schätzungen von Sphinx Risk aus dieser Kurve. Nichts auf dieser Seite ist eine Empfehlung, etwas zu kaufen oder zu verkaufen. fiscaldata.treasury.gov ↗ · treasury.gov ↗