US-Treasury Bond 1,125 % fällig am 15. Mai 2040
ISIN US912810SR05 · CUSIP 912810SR0
Aus der Treasury-Kurve geschätzt, kein Händlerkurs. Aus der Par-Kurve des Treasury vom 1. Okt. 2026 berechnet.
- Rendite bis zur Fälligkeit
- 5,49 %
- Modified Duration
- 11,86
- Nächster Kupon
- 15. Nov. 2026
wenn es bis zur Fälligkeit gehalten wird und jede Zahlung eintrifft, zu diesem geschätzten Preis
Jahre: Für jeden Punkt, den sich seine Rendite bewegt, bewegt sich der Preis um etwa 11,9 % in die Gegenrichtung
Noch 28 Zahlungen · 0,42 aufgelaufen je 100
Am 1. Okt. 2026 setzt die Treasury-Kurve dieses Wertpapier bei einem geschätzten Preis von 58,51 je 100 an, einer Rendite von 5,49 %, wenn es bis zur Fälligkeit gehalten wird und jede Zahlung eintrifft. Es ist eine Modellschätzung und kann vom Kurs abweichen, zu dem das Wertpapier gehandelt wird.
Die Konditionen
- Kupon
- 1,125 %
- Emittiert
- 1. Juni 2020
- Fällig
- 15. Mai 2040
- Ursprüngliche Laufzeit
- 20 Jahre
- Ausstehend
- $55,4 Mrd.
- Zinstagemethode
- actual/actual
wird zweimal im Jahr gezahlt, an denselben zwei Terminen
die Zinsen laufen ab dem 15. Mai 2020
noch 13,6 Jahre
Bonds of May 2040
Stand 31. Aug. 2026
die Stückzinsen folgen den tatsächlichen Tagen jeder Kuponperiode
Preis und Risiko, aus der Kurve
- Stückzinsen
- 0,425
- Preis inkl. Stückzinsen
- 58,93
- Macaulay-Duration
- 12,18
- Konvexität
- 157,7
- Preisänderung je Basispunkt
- 0,0699
je 100: der seit der letzten Zahlung am 15. Mai 2026 aufgelaufene Kupon
der Preis plus Stückzinsen: was ein Käufer bei Abwicklung zahlt
Jahre: die durchschnittliche Zeit bis zu den Zahlungen, gewichtet mit ihrem Barwert
wie sich die Duration selbst verändert, wenn sich die Rendite bewegt
je 100: wie stark sich der Preis bei einer Renditebewegung von 0,01 Punkten verändert (DV01)
Das stammt aus einem Modell, nicht aus einem Markt: der Par-Kurve des Treasury vom 1. Okt. 2026, umgerechnet in einen Abzinsungsfaktor für jede Zahlung dieses Wertpapiers. Es kann vom Kurs abweichen, zu dem es gehandelt wird, und die Rendite bis zur Fälligkeit ist das, was das Halten bis zum Ende einbrächte, wenn jede Zahlung eintrifft, zum geschätzten Preis. Sie ist keine garantierte Rendite: ein anderer Preis, ein Verkauf vor der Fälligkeit oder eine Wiederanlage zu anderen Zinsen verändern, was tatsächlich verdient wird.
Die Auktionen
Das Treasury verkauft jedes Wertpapier per Auktion. Die erste Auktion gibt es aus; spätere, Aufstockungen genannt, verkaufen mehr vom selben Wertpapier.
| Auktion | Art | Angeboten | Zugeteilt | Bid-to-Cover | Höchstrendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. Juli 2020 | Aufstockung | $17,0 Mrd. | $18,9 Mrd. | 2,43 | 1,059 % |
| 17. Juni 2020 | Aufstockung | $17,0 Mrd. | $19,3 Mrd. | 2,63 | 1,314 % |
| 20. Mai 2020 | Neuemission | $20,0 Mrd. | $22,1 Mrd. | 2,53 | 1,220 % |
Bid-to-Cover ist der gebotene Betrag geteilt durch den verkauften Betrag: 2,5 bedeutet Gebote in zweieinhalbfacher Höhe des Verkauften. Die Höchstrendite ist die höchste Rendite, zu der das Treasury Gebote annahm.
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Jede Kennzahl, erklärt
Konditionen, Auktionen und ausstehende Beträge: US-Finanzministerium, Bureau of the Fiscal Service, Fiscal Data (öffentliche Daten, frei weiterverwendbar). Kurve: die täglichen Par-Renditen des Treasury. Die Zahlen zu Preis, Rendite und Risiko sind eigene Schätzungen von Sphinx Risk aus dieser Kurve. Nichts auf dieser Seite ist eine Empfehlung, etwas zu kaufen oder zu verkaufen. fiscaldata.treasury.gov ↗ · treasury.gov ↗