SphinxRisk

Ratio de Treynor

La performance excédentaire par unité de risque de marché plutôt que par unité de risque total.

Comment elle est calculée ici

La performance annualisée au-delà du taux sans risque, divisée par le bêta et non par la volatilité : le dénominateur n'est que la part du risque que la diversification ne peut pas éliminer.

Exemple détaillé

Celle-ci compare le portefeuille à un indice que vous choisissez, et le portefeuille de démonstration n'en a aucun : il n'y a donc pas d'exemple honnête à montrer ici. Sur votre propre portefeuille, choisissez un indice dans le tableau de bord et elle apparaît.

Où il trompe

Ce n'est la bonne mesure que si ce portefeuille est une pièce d'un ensemble plus large, où son risque spécifique est diversifié par tout le reste. Seul, c'est Sharpe qui est honnête.

Le risque en valait-il la peine ?