Sharpe glissant
Si la rémunération du risque a été régulière ou est venue d'une seule bonne période.
Dans le portefeuille de démonstration
-2,3 à 3,3
Comment elle est calculée ici
Le ratio de Sharpe recalculé sur chaque fenêtre glissante de 126 séances, environ six mois.
Exemple détaillé
- Le ratio de Sharpe recalculé sur chaque fenêtre de six mois : 1 437 fenêtres.
- Il est allé de -2,3 à 3,3 ; un Sharpe unique sur toute la durée, de 0,41, le masque.
Portefeuille de démonstration : quatre entreprises inventées, des prix générés, mesurés par le vrai moteur. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Où il trompe
Un Sharpe unique sur toute la durée ne distingue pas un 1,2 régulier d'une année à 4,0 entourée de quatre années plates. Ce sont deux choses complètement différentes à détenir.