Gain to pain
Tout ce que le portefeuille a gagné, divisé par tout ce qu'il a perdu.
Dans le portefeuille de démonstration
0,58
Comment elle est calculée ici
La somme des performances mensuelles sur la somme, en valeur absolue, des négatives. Mensuelle, car la règle empirique de Schwager — 1,0 respectable, 2,0 très bon — est énoncée sur des données mensuelles.
Exemple détaillé
- La somme de toutes les performances quotidiennes ÷ la somme de toutes les pertes quotidiennes, prises en positif.
Portefeuille de démonstration : quatre entreprises inventées, des prix générés, mesurés par le vrai moteur. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Où il trompe
Calculé sur des performances quotidiennes, le même portefeuille obtient bien moins, car un mois calme se compense en lui-même alors que chaque mauvais jour compte toujours sous la ligne. Un chiffre sans sa convention est illisible.