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Simulé sur le portefeuille d'exemple.
Vendre 35 HLX
1 870 USD au dernier cours connu (53,42), sur 1 564 séances jusqu'au 31 déc. 2024. Taux sans risque : 4,21 %.
Il bouge presque exactement comme ce que vous détenez déjà ; en vendre une partie réduit le pari que vous avez déjà pris plus que cela ne change le mélange — si différents que soient le nom et le secteur.
Chaque position, mesurée de la même façon
Maintenant · les poids d'aujourd'hui, janv. 2019 – déc. 2024
Les barres de variation partagent une échelle, en points : à droite de la ligne, la valeur a monté ; à gauche, elle a baissé. La paire de barres fines sous une part va de 0 à 100 % : « Maintenant » en haut, « Après » en bas.
« Maintenant » rejoue les poids d'aujourd'hui sur toute la fenêtre ; la vue d'ensemble mesure ce qui a vraiment été détenu, depuis la première opération, ses chiffres peuvent donc différer. Voir la vue d'ensemble ›
- HLX représenterait 24,1 % de l'argent, contre 29,8 % maintenant. L'apprendre ›
- Sa part du risque passerait de 62,4 % à 54,4 % : plus du risque que de l'argent, parce qu'il bouge plus que le reste ou avec lui. L'apprendre ›
- La volatilité annuelle du portefeuille passerait de 23,2 % à 21,2 %, 2,01 points de moins. L'apprendre ›
- Sur cette même fenêtre, la pire chute depuis un sommet aurait été de −32,9 % au lieu de −35,1 %. L'apprendre ›
- L'argent serait réparti comme 5,8 positions égales au lieu de 5,3. L'apprendre ›
- Rendement par unité de risque sur la fenêtre : 0,51 au lieu de 0,49. L'apprendre ›
Comment l'argent se répartit
- HLX29,8 % → 24,1 %
- KYP17,8 % → 19,2 %
- ARB17,0 % → 18,4 %
- UST 2,25 % 203116,0 % → 17,3 %
- AUV7,2 % → 7,7 %
- VRD6,3 % → 6,8 %
- ORB-USD6,1 % → 6,5 %
La courbe pleine est le maximum de rendement qu'un mélange de ces positions aurait pu donner pour chaque niveau de risque. Sa branche en pointillés est le même risque pour moins de rendement : en partant de la position la moins rentable, augmenter le rendement fait d'abord baisser le risque, parce que diversifier annule de la variance. Pointez le graphique pour lire une répartition et appuyez sur un point pour le choisir.
7 positions. Après le changement, le portefeuille aurait eu une volatilité de 21,2 % et rapporté 15,5 % par an, contre 23,2 % et 16,1 % aujourd'hui. Le tableau ci-dessous énumère chaque point du graphique et sa répartition.
Tableau de données
| Point | Volatilité | Rendement combiné | Ratio de Sharpe combiné | ARB | AUV | HLX | KYP | ORB-USD | VRD | UST 2,25 % 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Après | 21,2 % | 12,0 % | 0,37 | 18,4 % | 7,7 % | 24,1 % | 19,2 % | 6,5 % | 6,8 % | 17,2 % |
| Maintenant | 23,2 % | 12,5 % | 0,36 | 17,0 % | 7,1 % | 29,8 % | 17,8 % | 6,0 % | 6,3 % | 16,0 % |
| Risque minimal | 5,8 % | 3,1 % | -0,19 | 4,9 % | 14,9 % | 0,0 % | 2,9 % | 0,0 % | 18,4 % | 58,9 % |
| UST 2,25 % 2031 | 7,6 % | 0,9 % | -0,43 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| VRD | 13,3 % | 4,8 % | 0,04 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| KYP | 30,3 % | 5,5 % | 0,04 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| ARB | 20,1 % | 7,1 % | 0,14 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| AUV | 14,2 % | 8,0 % | 0,27 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| HLX | 50,8 % | 19,4 % | 0,30 | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| ORB-USD | 65,2 % | 58,9 % | 0,84 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Même risque, moins de rendement | 7,1 % | 1,2 % | -0,42 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,6 % | 0,0 % | 6,3 % | 93,0 % |
| Même risque, moins de rendement | 6,7 % | 1,5 % | -0,41 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,1 % | 0,0 % | 11,7 % | 86,2 % |
| Même risque, moins de rendement | 6,5 % | 1,7 % | -0,38 | 0,1 % | 1,4 % | 0,0 % | 3,0 % | 0,0 % | 15,0 % | 80,5 % |
| Même risque, moins de rendement | 6,2 % | 2,0 % | -0,35 | 1,1 % | 4,2 % | 0,0 % | 2,9 % | 0,0 % | 15,7 % | 76,2 % |
| Même risque, moins de rendement | 6,1 % | 2,3 % | -0,31 | 2,1 % | 6,8 % | 0,0 % | 2,9 % | 0,0 % | 16,3 % | 71,9 % |
| Même risque, moins de rendement | 5,9 % | 2,6 % | -0,28 | 3,0 % | 9,5 % | 0,0 % | 2,9 % | 0,0 % | 17,0 % | 67,6 % |
| Même risque, moins de rendement | 5,9 % | 2,8 % | -0,23 | 3,9 % | 12,2 % | 0,0 % | 2,9 % | 0,0 % | 17,7 % | 63,2 % |
| Frontière efficiente | 6,4 % | 5,7 % | 0,23 | 5,0 % | 21,5 % | 1,6 % | 0,0 % | 3,3 % | 18,9 % | 49,7 % |
| Frontière efficiente | 7,8 % | 8,2 % | 0,51 | 4,1 % | 28,0 % | 2,2 % | 0,0 % | 6,7 % | 19,6 % | 39,4 % |
| Frontière efficiente | 9,7 % | 10,7 % | 0,67 | 3,1 % | 34,8 % | 2,7 % | 0,0 % | 10,1 % | 20,1 % | 29,1 % |
| Frontière efficiente | 11,9 % | 13,3 % | 0,76 | 2,3 % | 41,5 % | 3,3 % | 0,0 % | 13,6 % | 20,4 % | 18,9 % |
| Frontière efficiente | 14,3 % | 15,8 % | 0,81 | 1,4 % | 48,0 % | 3,9 % | 0,0 % | 17,0 % | 21,1 % | 8,5 % |
| Frontière efficiente | 16,7 % | 18,3 % | 0,85 | 0,2 % | 54,0 % | 4,5 % | 0,0 % | 20,6 % | 20,7 % | 0,0 % |
| Frontière efficiente | 19,2 % | 20,9 % | 0,87 | 0,0 % | 56,5 % | 4,4 % | 0,0 % | 25,2 % | 13,9 % | 0,0 % |
| Frontière efficiente | 21,9 % | 23,4 % | 0,88 | 0,0 % | 59,0 % | 4,3 % | 0,0 % | 29,8 % | 7,0 % | 0,0 % |
| Frontière efficiente | 24,6 % | 25,9 % | 0,88 | 0,0 % | 61,4 % | 4,1 % | 0,0 % | 34,4 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Frontière efficiente | 27,5 % | 28,5 % | 0,88 | 0,0 % | 56,7 % | 3,9 % | 0,0 % | 39,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Frontière efficiente | 30,4 % | 31,0 % | 0,88 | 0,0 % | 52,0 % | 3,5 % | 0,0 % | 44,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Frontière efficiente | 33,4 % | 33,5 % | 0,88 | 0,0 % | 47,3 % | 3,2 % | 0,0 % | 49,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Frontière efficiente | 36,5 % | 36,1 % | 0,87 | 0,0 % | 42,5 % | 2,9 % | 0,0 % | 54,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Frontière efficiente | 39,6 % | 38,6 % | 0,87 | 0,0 % | 37,8 % | 2,6 % | 0,0 % | 59,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Frontière efficiente | 42,7 % | 41,1 % | 0,86 | 0,0 % | 33,1 % | 2,2 % | 0,0 % | 64,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Frontière efficiente | 45,9 % | 43,7 % | 0,86 | 0,0 % | 28,4 % | 1,9 % | 0,0 % | 69,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Frontière efficiente | 49,1 % | 46,2 % | 0,86 | 0,0 % | 23,6 % | 1,6 % | 0,0 % | 74,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Frontière efficiente | 52,3 % | 48,7 % | 0,85 | 0,0 % | 18,9 % | 1,3 % | 0,0 % | 79,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Frontière efficiente | 55,5 % | 51,3 % | 0,85 | 0,0 % | 14,2 % | 0,9 % | 0,0 % | 84,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Frontière efficiente | 58,7 % | 53,8 % | 0,84 | 0,0 % | 9,6 % | 0,5 % | 0,0 % | 89,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Frontière efficiente | 61,9 % | 56,3 % | 0,84 | 0,0 % | 5,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 95,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Tous les poids, et comment ces chiffres sont faits
| Symbole | Maintenant | Après | Variation |
|---|---|---|---|
| ARB | 17,0 % | 18,4 % | +1,4 pts |
| AUV | 7,2 % | 7,7 % | +0,6 pts |
| HLX · simulé | 29,8 % | 24,1 % | −5,6 pts |
| KYP | 17,8 % | 19,2 % | +1,4 pts |
| ORB-USD | 6,1 % | 6,5 % | +0,5 pts |
| VRD | 6,3 % | 6,8 % | +0,5 pts |
| UST 2,250 % 15/02/2031 | 16,0 % | 17,3 % | +1,3 pts |
Les barres fines sous « Maintenant » et « Après » vont de 0 à 100 % du portefeuille. Les barres de variation partagent une échelle, en points : à droite de la ligne, la valeur a monté ; à gauche, elle a baissé.
Les positions effectives rendent la concentration lisible : un portefeuille avec 90 % dans une position et le reste éparpillé équivaut à détenir à peine plus d'une position, quels que soient les noms qui y figurent.
Les deux colonnes sont calculées sur la même fenêtre avec le moteur qui produit tous les autres chiffres ici — le portefeuille simulé n'est pas modélisé, il est mesuré. La corrélation avec le portefeuille est le chiffre qui décide si cette opération diversifie ou ajoute seulement davantage de ce que vous possédez déjà : proche de 1, il évolue avec le portefeuille, donc l'acheter augmente le pari existant au lieu de le répartir. C'est une simulation de conséquences, pas une recommandation.
Ceci décrit des conséquences ; ce n'est pas une recommandation d'acheter ou de vendre.