Contribution à la performance
Combien de points de pourcentage de la performance du portefeuille chaque position a réellement produits.
Dans le portefeuille de démonstration
+50,9 % de HLX
Comment elle est calculée ici
Chaque jour, le poids de la position à la clôture précédente multiplié par sa performance du jour, puis par ce que valait le portefeuille à ce moment-là. Les parts s'additionnent exactement à la performance composée.
Exemple détaillé
- La contribution de chaque position à la performance totale : sa performance pendant la détention × son poids à ce moment-là.
- HLX a apporté +50,9 % à la performance du portefeuille ; KYP +16,7 %, ARB +13,2 %, VRD -1,7 %.
Portefeuille de démonstration : quatre entreprises inventées, des prix générés, mesurés par le vrai moteur. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Où il trompe
La position qui a le plus monté est rarement celle qui a le plus contribué : c'est la taille qui en décide. Tripler sur 2 % du portefeuille rapporte moins que 12 % de hausse sur la moitié.