Prueba un cambio antes de hacerlo
Comprar 12 VRD
378,00 al último precio conocido (31,50), sobre 1564 sesiones hasta el 31/12/2024.
Se mueve de forma bastante independiente de tu cartera, así que sí diversifica. Esto es lo que permite que un activo más volátil baje de verdad el riesgo del conjunto.
- VRD sería el 10,7 % del dinero, frente al 8,8 % de ahora. Aprenderlo ›
- Su cuota del riesgo pasaría del -0,1 % al -0,1 %: menos del riesgo que del dinero: se mueve menos que el resto, o en su contra. Aprenderlo ›
- La volatilidad anual de la cartera bajaría del 30,6 % al 29,9 %, 0,64 puntos menos. Aprenderlo ›
- En esta misma ventana, la peor caída desde un máximo habría sido del -42,8 % en vez del -43,3 %. Aprenderlo ›
- El dinero quedaría repartido como 3,4 posiciones iguales en vez de 3,3. Aprenderlo ›
Todos los pesos, y cómo se hacen estas cifras
| Símbolo | Ahora | Después | Cambio |
|---|---|---|---|
| ARB | 24,0 % | 23,5 % | -0,5 p. p. |
| HLX | 42,0 % | 41,1 % | -0,9 p. p. |
| KYP | 25,1 % | 24,6 % | -0,5 p. p. |
| VRD · simulado | 8,8 % | 10,7 % | +1,9 p. p. |
Las posiciones efectivas convierten la concentración en algo legible: una cartera con un 90 % en una posición y el resto repartido equivale a tener poco más de una posición, tengan los nombres que tengan.
Las dos columnas se calculan sobre la misma ventana con el motor que produce todas las demás cifras de aquí — la cartera simulada no se modela, se mide. La correlación con la cartera es la cifra que decide si esta operación diversifica o solo añade más de lo que ya tienes: cerca de 1 significa que se mueve con la cartera, así que comprarlo aumenta la apuesta existente en lugar de repartirla. Es una simulación de consecuencias, no una recomendación.
Esto describe consecuencias; no es una recomendación de comprar ni de vender.