SphinxRisk

Diversifikationsquote

Wie viel dir die Korrelationen tatsächlich ersparen.

Im Demo-Portfolio 1,14

Wie sie hier berechnet wird

Der gewichtete Durchschnitt der Einzelvolatilitäten geteilt durch die Volatilität des Portfolios selbst.

Durchgerechnetes Beispiel

  1. Der gewichtete Durchschnitt der Eigenvolatilität jeder Position ÷ die Volatilität des Portfolios als Ganzes.
  2. 1,14 heißt, die Diversifikation nimmt nur wenig Risiko weg; unabhängige Positionen würden sie deutlich über 1,5 heben.

Demo-Portfolio: vier erfundene Unternehmen, generierte Preise, gemessen mit der echten Engine. Vergangene Renditen sagen keine zukünftigen voraus.

Wo es täuscht

1,00 heißt, die Diversifikation bewirkt gar nichts – alles bewegt sich wie eines. Sie steigt mit wirklich unkorrelierten Positionen, nicht mit ihrer Anzahl.

Wo steckt das Risiko?