Prueba un cambio antes de hacerlo
Vender 35 HLX
1869,70 al último precio conocido (53,42), sobre 1564 sesiones hasta el 31/12/2024.
Se mueve casi exactamente como lo que ya tienes, así que vender una parte reduce la apuesta que ya tenías hecha más de lo que cambia la mezcla, por distintos que sean el nombre y el sector.
- HLX sería el 35,2 % del dinero, frente al 42,0 % de ahora. Aprenderlo ›
- Su cuota del riesgo pasaría del 68,0 % al 60,7 %: más del riesgo que del dinero, porque se mueve más que el resto o con él. Aprenderlo ›
- La volatilidad anual de la cartera bajaría del 30,6 % al 28,4 %, 2,19 puntos menos. Aprenderlo ›
- En esta misma ventana, la peor caída desde un máximo habría sido del -41,3 % en vez del -43,3 %. Aprenderlo ›
- El dinero quedaría repartido como 3,5 posiciones iguales en vez de 3,3. Aprenderlo ›
Todos los pesos, y cómo se hacen estas cifras
| Símbolo | Ahora | Después | Cambio |
|---|---|---|---|
| ARB | 24,0 % | 26,8 % | +2,8 p. p. |
| HLX · simulado | 42,0 % | 35,2 % | -6,8 p. p. |
| KYP | 25,1 % | 28,1 % | +2,9 p. p. |
| VRD | 8,8 % | 9,9 % | +1,0 p. p. |
Las posiciones efectivas convierten la concentración en algo legible: una cartera con un 90 % en una posición y el resto repartido equivale a tener poco más de una posición, tengan los nombres que tengan.
Las dos columnas se calculan sobre la misma ventana con el motor que produce todas las demás cifras de aquí — la cartera simulada no se modela, se mide. La correlación con la cartera es la cifra que decide si esta operación diversifica o solo añade más de lo que ya tienes: cerca de 1 significa que se mueve con la cartera, así que comprarlo aumenta la apuesta existente en lugar de repartirla. Es una simulación de consecuencias, no una recomendación.
Esto describe consecuencias; no es una recomendación de comprar ni de vender.