Bêta
À quel point vous bougez quand le marché bouge.
Comment elle est calculée ici
La covariance avec l'indice divisée par la variance de l'indice, sur les jours communs aux deux séries.
Exemple détaillé
Celle-ci compare le portefeuille à un indice que vous choisissez, et le portefeuille de démonstration n'en a aucun : il n'y a donc pas d'exemple honnête à montrer ici. Sur votre propre portefeuille, choisissez un indice dans le tableau de bord et elle apparaît.
Où il trompe
C'est une exposition, pas une qualité. Et il suppose une relation aussi symétrique à la hausse qu'à la baisse, ce qui n'est presque jamais le cas : le couple de capture en dit plus.