Beta
Wie stark du dich bewegst, wenn sich der Markt bewegt.
Wie sie hier berechnet wird
Die Kovarianz mit dem Index geteilt durch die Varianz des Index, über die Tage, die beide Reihen gemeinsam haben.
Durchgerechnetes Beispiel
Diese Kennzahl vergleicht das Portfolio mit einem Index deiner Wahl, und das Demo-Portfolio hat keinen – daher gibt es hier kein ehrliches Beispiel. Wähle in deinem eigenen Portfolio einen Index im Dashboard, dann erscheint sie.
Wo es täuscht
Es ist Exposition, keine Qualität. Und es unterstellt, dass die Beziehung nach oben genauso symmetrisch ist wie nach unten – was fast nie stimmt: Das Capture-Paar sagt mehr.